As palavras apresentadas são as seguintes:

• azerbaijão: refere-se ao país Azerbaijão, que é banhado pelo [Mar Cáspio](javascript:void(0)).
• mar: corpo de água salgada que banha várias regiões, aqui referindo-se ao [Mar Cáspio](javascript:void(0)).
• que: pronome relativo em português.
• banha: verbo que no contexto geográfico significa "banha" algo com água, no caso, o Mar Cáspio que banha o Azerbaijão.

Portanto, as palavras "azerbaijão" e "mar" são palavras portuguesas, enquanto "banha" também é português. Entre as palavras, somente "Mar Cáspio" refere-se a um nome estrangeiro, que em português mantém esse nome. Se há dúvida, o texto cita que o Azerbaijão é banhado pelo [Mar Cáspio](javascript:void(0)).